Model portopollo berdasarkan efficient market hypothesis dan fractal market hypothesis

Rampisela, Michael (2000) Model portopollo berdasarkan efficient market hypothesis dan fractal market hypothesis.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=rea...

Abstract

Asumsi-asumsi dalam teori efficient market hypothesis yang menyebabkan digunakannya distribusi normal adalah perilaku investor rasional, semua informasi yang tercermin dalam harga saham dan return saham dengan karakteristik random walk. Menurut fractal market hypothesis: perilaku investor tidak harus rasional, harga saham tidak mencerminkan semua informasi yang ada dan return saham pada suatu periode tergantung pada periode sebelumnya (tidak independen). Hasil pengujian menunjukkan asumsi yang sesuai dengan kenyataan adalah asumsi menurut fractal market hypothesis.Portofolio optimal berdasarkan fractal market hypothesis belum ada, dan penulis mengembangkannya dengan penyederhanaan dari sifat distribusi fraktal. Kinerja portofolio optimal berdasarkan efficient market hypothesis. Fractal market hypothesis dan tanpa model dibandingkan dengan hasil terbaik untuk starategi buy and hold adalah portofolio tanpa model. Jika strategi buy and hold adalah portofolio tanpa model. Jika strategi buy and hold diubah menjadi buy and sell, kinerja model portofolio fraktal dan efisien jauh lebih baik dibandingkan dengan portofolio tanpa model.

Item Type: Article
Subjects: Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JBPTITBPP > S2-Theses > Management And Planning > Industrial Management > 2000
Divisions: Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM
Depositing User: M.Kom Taryana Suryana
Date Deposited: 16 Nov 2016 07:34
Last Modified: 16 Nov 2016 07:34
URI: http://kepo.unikom.ac.id/id/eprint/288

Actions (login required)

View Item View Item